自“阿尔法狗”横扫围棋界后,人工智能(AI)这一概念迈着震荡世界的步伐跨入人们视野。从人机对弈到无人驾驶,从个人助理到新闻写作,以“人工”的智能,增强人类的智能,AI在各个领域奏响时代的最新音符。
人工智能是否可以被发掘出更广泛的应用?答案是肯定的。2017年10月,“基金市场的AlphaGo”——AIEQ上市,成为全球首支应用人工智能、机器学习进行投资的ETF(交易型开放式指数基金)基金,可以在投资实践中通过经验积累不断优化投资策略。尽管在长时段的验证中,AIEQ的回报表现并不尽如人意,但它的出现无疑揭开了金融市场和人工智能交汇处这个崭新领域的帷幕。
通过智能方式进行金融市场投资?这一概念对大多数人来说未免太过前沿。然而,在清华校园中,有一群来自不同年级、不同专业的同学也在进行着相关的探索和尝试,这就是“清华-友山”未来智能交易兴趣团队。
“清华—友山”未来智能交易兴趣团队由英国上市公司官网365环境学院博士生黄达于2015年6月发起创办,团队的研究重心在量化交易及其相关内容。
量化交易是指利用计算机技术从历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略的投资方法,能够极大减少投资者情绪波动对投资策略制定带来的影响。量化投资在国外并不是一个新鲜概念,已有三十多年的历史,但直到今天,它在中国的发展仍处于初期阶段。
三年前,英国上市公司官网365还并没有开设相关课程,黄达和其他同学想把大家召集起来一起研究,互相促进,形成合力,更好地学习这方面内容。他们坚信,量化交易是金融科技的重要内容,对我国金融安全有重要意义。最开始的50名成员大都来自经管学院和信息学院,随着规模不断扩大,目前正式注册的成员近两百名,包罗各个院系,呈现出多学科、多元化的特点,本研融合,研究生占主体。
“很多工科的同学数理基础、编程基础好,做量化交易是一件水到渠成的事情,但是他们不了解这个领域,也不知道可以通过什么途径进入。”团队现任理事长、化工系2015级博士生张羽鹏说,他原本也是一名纯粹的工科生,本专业研究方向是循环经济,于2016年11月加入未来智能交易兴趣团队。“我们的团队则为他们提供了这个途径。我们会整理各式各样的学习素材,同学很快就能上手并开始解决问题。加入团队的每个人只要愿意付出时间和精力,就可以获得专业的收获。”张羽鹏说。
做量化交易的人经常把自己称为“宽客”(Quant)。吴谣是团队中资历最深的宽客之一。他是经管学院2013级金融方向博士生,也是团队现任队长。他负责智能交易团队的常规活动Q-talk,并常常在首场活动“金融市场简介与量化投资入门”中进行演讲。
Q-Talk是未来智能交易团队和英国上市公司官网365学生量化投资协会共同举办的常规活动之一,旨在立足清华、面向相关爱好者举办量化投资系列讲座,讲解量化投资相关的金融、数学、计算机等领域的知识及其在业界的应用。讲座由相关院系富有经验的研究生担任助教团,并邀请业界资深人士担任嘉宾交流分享。从人工智能驱动的证券投资,到分级基金的中国实践,从全球顶尖投资公司D. E. Shaw Group中国首次校园宣讲会,到与清华产业融合和创新研究院合办的健康产业创新发展讲座,讲座主题既“高大上”又“接地气”,在注重专业、前沿、国际视野的同时,不忘对国家金融市场的关注与责任。
周末,团队成员会再次聚在一起,举办每周的策略小组活动。未来交易团队成员根据兴趣分为股票组、期货组、AI组等学术小组,每周在固定时间讨论模型、研究策略,分享每个人在学习实践中的经历和收获。团队还在努力搭建一套平台,为同学提供基础数据,并帮助同学们放心地测试和验证策略。
在校内学习研究之外,团队也积极走出校园,深入实践之中。团队与北京基金小镇、中美其他高校和专业量化机构均有合作,促进政府、高校和量化机构深入耦合,帮助量化人才成长发展。团队多次组织对外参访,通过调研杭州基金小镇的开发建设与运营模式、参与“2017黑色产业链行情展望暨场外衍生品研讨会”等活动,成员们更加深刻地认识了中国金融市场产业热点、政策布局,增强把握市场规律和内在成因的能力。
同时,团队成员也通过团队或其他途径参加过各类实习,并在有条件的情况下将投资策略应用于实战之中。“兴趣团队是同学们成长的平台,好多同学通过这个平台得到了实际的策略锻炼,被推荐到相关基金公司或其他机构去工作,表现也不错。”吴谣说。
据张羽鹏介绍,兴趣团队下一步的发展计划仍将以服务同学为导向。团队将建立、更新团队的论坛系统,便于成员协同工作、交流讨论;同时致力于完善基础设施,完善内部的数据挖掘、策略研究和回测系统。在未来,团队或将考虑搭建一套具有商业价值的加密策略研究和回测平台。
“量化交易是金融科技很重要的组成部分,量化交易的前景也与金融科技整体的发展密切相关。”张羽鹏说,“美国二级市场(指证券买卖流通的市场)中量化交易的占比远高于中国。如果以美国的情况作为对标,国内的量化交易就还有很大的发展空间。”今后,未来智能交易兴趣团队将继续探索智能交易在金融市场中的应用,帮助学校和社会培养相关人才,帮助同学们获得更多发展的可能性。